Основы эконометрики

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов с базовым университетским образованием и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Основы эконометрики
67 уроков67 уроков
Бесплатное ознакомлениеБесплатное ознакомление
РусскийРусский
TutorOnline

Описание:

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов экономического направления. Программа разработана в соответствии с рабочими учебными планами различных университетов и институтов. В курсе изложена совокупность методов и подходов, предназначенных для проведения количественного анализа экономических процессов и научно- исследовательских проблем междисциплинарного характера на единой методологической и инструментальной базе. Курс нацелен на подготовку высококвалифицированных исследователей-аналитиков, усвоивших теоретические знания и практические навыки, глубоко овладевших современной техникой эконометрического анализа. Поставлена цель – сформировать у студента культуру проведения эконометрического исследования.

Программа курса:

1. Предмет эконометрики (1)

2. Предмет эконометрики (2)

3. Линейная регрессия (1)

4. Линейная регрессия (2)

5. Линейная регрессия (3)

6. Линейная регрессия (4)

7. Линейная регрессия (5)

8. Линейная регрессия (6)

9. Нелинейная регресси (1)

10. Нелинейная регресси (2)

11. Нелинейная регресси (2)

12. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (1)

13. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (2)

14. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (3)

15. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (4)

16. Спецификация переменных в уравнениях множественной регрессии (5)

17. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (1)

18. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (2)

19. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (3)

20. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (4)

21. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (5)

22. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (6)

23. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (7)

24. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков (8)

25. Системы эконометрических уравнений (1)

26. Системы эконометрических уравнений (2)

27. Системы эконометрических уравнений (3)

28. Одномерные временные ряды (1)

29. Одномерные временные ряды (2)

30. Одномерные временные ряды (3)

31. Одномерные временные ряды (4)

32. Одномерные временные ряды (5)

33. Изучение взаимосвязей по временным рядам (1)

34. Изучение взаимосвязей по временным рядам (2)

35. Динамические эконометрические модели (1)

36. Динамические эконометрические модели (2)

37. Динамические эконометрические модели (3)

38. Динамические эконометрические модели (4)

39. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии и его параметров.(1)

40. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии и его параметров.(2)

41. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии и его параметров.(3)

42. Анализ качественных факторов и структурных изменений и с помощью фиктивных переменных в уравнении регрессии. (1)

43. Анализ качественных факторов и структурных изменений и с помощью фиктивных переменных в уравнении регрессии. (2)

44. Анализ качественных факторов и структурных изменений и с помощью фиктивных переменных в уравнении регрессии. (3)

45. Использование метода инструментальных для оценивания регрессионных моделей. (1)

46. Использование метода инструментальных для оценивания регрессионных моделей. (2)

47. Метод наибольшего правдоподобия и построение классических критериев статистической значимости. (1)

48. Метод наибольшего правдоподобия и построение классических критериев статистической значимости. (2)

49. Метод наибольшего правдоподобия и построение классических критериев статистической значимости. (3)

50. Виды и система методов анализа временных рядов. (1)

51. Виды и система методов анализа временных рядов. (2)

52. Виды и система методов анализа временных рядов. (3)

53. Спектральный анализ временных рядов. (1)

54. Спектральный анализ временных рядов. (2)

55. Моделирование стационарных временных рядов. (1)

56. Моделирование стационарных временных рядов. (2)

57. Моделирование стационарных временных рядов. (3)

58. Моделирование стационарных временных рядов. (4)

59. Моделирование стационарных временных рядов. (5)

60. Исследование нестационарных временных рядов. (1)

61. Исследование нестационарных временных рядов. (2)

62. Исследование нестационарных временных рядов. (3)

63. Исследование нестационарных временных рядов. (4)

64. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH). (1)

65. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH). (2)

66. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH). (3)

67. Исследование временных рядов с нестационарной дисперсией (ARCH-GARCH). (4)