Случайные процессы
Курс посвящен введению в теорию случайных процессов, одного из самых интересных разделов современной теории вероятностей.
Описание:
Мы познакомимся с основными математическими моделями случайных процессов (броуновским движением, марковскими цепями, мартингалами и др.), а также их основными свойствами.
Каждую неделю вас ждут видеолекции и проверочные задания, которые нужно выполнять в срок. В конце – итоговая проверочная работа. Студенты, которые набрали достаточное количество баллов, смогут получить сертификат.
Программа курса:
- Ветвящиеся случайные процессы.
- Пуассоновский процесс.
- Гауссовские процессы.
- Винеровский процесс (процесс броуновского движения).
- Марковские моменты
- Условное математическое ожидание.
- Мартингалы.
- Марковские цепи с дискретным временем.