Случайные процессы

 Курс посвящен введению в теорию случайных процессов, одного из самых интересных разделов современной теории вероятностей.  

Случайные процессы
Бесплатно
13 недель13 недель
Платный сертификатПлатный сертификат
РусскийРусский
МФТИ
Открытое Образование

Описание:

Мы познакомимся с основными математическими моделями случайных процессов (броуновским движением, марковскими цепями, мартингалами и др.), а также их основными свойствами.

Каждую неделю вас ждут видеолекции и проверочные задания, которые нужно выполнять в срок. В конце – итоговая проверочная работа. Студенты, которые набрали достаточное количество баллов, смогут получить сертификат.

Программа курса:

  1. Ветвящиеся случайные процессы.
  2. Пуассоновский процесс.
  3. Гауссовские процессы.
  4. Винеровский процесс (процесс броуновского движения).
  5. Марковские моменты
  6. Условное математическое ожидание.
  7. Мартингалы.
  8. Марковские цепи с дискретным временем.