Введение в Финансовую Инженерию

Этот курс рассказывает про практические аспекты работы на финансовых рынках. В этом курсе мы обсудим

• Рынки и инструменты на которых эти рынки торгуются
• Деривативы - фьючерсы и опционы
• Модель броуновского движения, которая используется для моделирования поведения активов
• Стохастические дифференциальные уравнения
• Анализ и моделирование в MATLAB
• Разработки для Московской Биржи с использованием C++/Plaza2/CGate
• Работа с торговыми терминалами Interactive Brokers TWS и QUIK

Для кого этот курс:

• Трейдеры
• Кванты
• Математики

 Инструменты и рынки

• Описание курса 
• Рекомендуемая литература 
• Инструменты и рынки  
• Yahoo Finance  
• Начисление процентных ставок  

Работа с Московской Биржей (срочный рынок)

• RTS Plaza2 CGate  
• CGate Plaza2 первые шаги  
• Фьючерсы и опционы в QUIK  
• Диаграммы опционных выплат  

Деривативы

• Деривативы  
• Биномиальная модель  
• Фьючерсный стакан  
• Бинарные опционы в MATLAB  
• Улучшение стакана  

Случайное поведение активов

• Случайное поведение активов  
• Случайные процессы в MATLAB  
• Мои первые SDE  
• Сокращения в рассчетах  

Дополнительные лекции

• Математические навыки  
• Работа с Interactive Brokers TWS